Если у вас есть Flash CS4, вы можете использовать компилятор mxmlc, который имеет некоторые дополнительные приемы.
Использование такого тега embed позволит вам встроить весь swf «внутрь» вашего swf:
[Embed(source = '../assets/items/9.swf')] public static const ITEM_9:Class;
Затем, чтобы создать его, вы просто идете:
var mySprite:Sprite = new ITEM_9() as Sprite;
Использование этой и некоторой умной перегрузки ваших текущих классов для внешней загрузки должно позволить вам получить один SWF-файл ( XML-файлы могут быть встроены аналогичным образом ).
Тогда нужно просто использовать настройки публикации, чтобы заставить Flash выплевывать .exe
На несвязанной ноте, пожалуйста, вернитесь и примите некоторые ответы на ваши вопросы. Это не очень приятно не делать.