Действительно, существуют проблемы совместимости с SQL Server 2005 в Windows 7. Я считаю, что они были устранены в пакете обновления, который доступен через Центр обновления Windows.
Что касается второй части вашего вопроса, SQL Server 2005 не поставляется с какими-либо графическими инструментами управления, однако вы можете загрузить SQL Server Management Studio Express бесплатно от Microsoft.
В состав SQL Server входит среда командной строки, которая позволит вам подключаться к серверу и выполнять операторы SQL.
Для подключения к экземплярам SQL Server Express Edition, при условии использования имени экземпляра по умолчанию,в командной строке вы можете набрать следующее* Оттуда вы можете выполнить любой допустимый оператор SQL, в том числе этот, который создаст базу данных
CREATE DATABASE YourDatabaseName;
Чтобы оператор имел эффект, вам также нужно ввести GO
cimmand