Большинство прокси-серверов поддерживают протокол HTTP, основанный на TCP, поэтому вам не нужно ничего делать с прокси-сервером.
Чтобы передать UDP через прокси-сервер, вам нужен проксикоторый поддерживает UDP.Я не знаю ни одного прокси-сервера, который бы поддерживал это, поэтому вам, возможно, придется написать его самостоятельно.Стоит отметить, что UDP - это протокол без установления соединения, что означает, что вам необходимо аутентифицировать каждый пакет.