У меня была такая же проблема даже при использовании php setcookie (), но установка поля домена на пустое работает.Хотя Zend_Http_Cookie () выдаст исключение, если поле домена останется пустым.
Cookie не будет работать с виртуальным хостом моего локального хоста
setcookie ( 'FOO', 'cookie content', 0, '/', 'myProjectSiteVHost', true, true);
Установка поля домена пустым - Cookie сохранен!
setcookie ( 'FOO', 'cookie content', 0, '/', '', true, true);
Документы: setcookie ()