Как уже упоминалось, не зная точно, какую библиотеку вы используете, на нее сложно ответить.Тем не менее:
Через соединение ADODB вы сможете достичь, используя что-то вроде:
$db = new COM("ADODB.Connection");
$dsn = "Provider=SQLOLEDB;User ID=sa;Initial Catalog=catalog;Data Source=(local);Application Name=XXXX";
Или, если вы используете PECL PDO_DBLIB> = 0.9.0, предполагается, что имя приложения настраиваетсястрока DSN.
$dsn = "mssql:host=localhost;dbname=testdb;appname=XXXX";
http://www.php.net/manual/en/ref.pdo-dblib.connection.php
Надеюсь, что поможет