Какую базу данных вы на самом деле используете?Экспресс-версия 2005/2008 или полная версия?
Является ли сервер БД тем же сервером, что и веб-сайт?Если это не так, у вас могут быть проблемы с IP-доступом к удаленной БД.
Можете ли вы поделиться настройками подключения к БД из вашего web.config (при необходимости скрыть учетные данные) - Помните, что строка подключения требуется дважды (один раз в ConnectionStringsи один раз в AppSettings).