Ты не. Delphi 2006 использует HTML Help 2 (как и D2007 и D2009), и поэтому в среде IDE нет сведений о файлах HTML Help 1.
Вы можете создать пункт меню «Инструменты» в IDE, чтобы запустить файл справки CHM и затем выполнить поиск в нем, или создать для него ярлык на рабочем столе. Однако ни один из них не даст вам контекстно-зависимой помощи F1.