На первом шаге необходимо определить, что это за песня и где находится исходная папка, после этого все легко.
Вам нужен класс Файл и, конечно, Jlist .
Используя объект файла, вы сможете указать фильтр и получить нужные файлы .
Когда у вас будет список файлов, вам следует прочитать это (Как использовать списки) учебник.
РЕДАКТИРОВАТЬ:
Какая песня?
Песня может быть файлом с определенным расширением, обычно это .mp3, .wav.
Поэтому, когда мы пытаемся найти песни в папке, мы действительно ищем мультимедийные файлы.