Диалоговое окно - это частный случай окна, предназначенного для управления дочерними элементами управления (которые сами являются окнами другого типа).
Окно, созданное с помощью своего собственного winclass, - это окно, которое должно иметь своесвоя семантика в использовании входных данных и создании собственных выходных данных.
Обычно это элемент управления, который еще не существует.
Это не вопрос преимуществ, просто способ создать другой несуществующий элемент.вещь, не полностью основанная на повторном использовании существующих других.