Немного поздно, но здесь мы идем:
Вы правы с первой строки:
worksheet.PageSetup.LeftHeader = "Filename or URL"
но вы пропустили вторую команду:
xlsheet.PageSetup.LeftHeader = "&G"
есть обычная проблема с разными языками. Например, если вы предпочитаете использовать Excel на немецком языке, этот тег становится = "& I" (без видимой причины)
Вы можете настроить изображение с помощью обычных команд.