TextBox имеет события Validating и Validated - вы должны использовать их вместо события LostFocus. В случае валидации вы можете запретить пользователю покидать TextBox, если критерии не верны. Если вам нужно использовать что-то вроде LostFocus, используйте вместо этого событие Leave.
Нет функции типа «Последний активный контроль». Вы должны будете отследить это самостоятельно, установив переменную в событии Enter этих элементов управления.
По моему мнению, это приведет к ужасному беспорядку. Проверка на уровне формы, вероятно, лучший выбор для конечного пользователя.