Словарь среды WSGI в целом соответствует тому, как выглядит os.environ в CGI.Итак, то, что вы делаете для CGI, вы делаете в WSGI для Cookies, за исключением того, что вы просматриваете словарь среды для каждого запроса, а не os.environ.
Так что смотрите что-то вроде:
http://www.voidspace.org.uk/python/articles/cgi_web_applications_two.shtml#receiving-a-cookie
, но вместо os.environ, используйте Environment, передаваемый приложению WSGI.
Более того, используйте микро-фреймворк, такой как Flask, который инкапсулирует большую часть этого поведения, так что у вас нетбеспокоиться об этом.