У меня была та же проблема, и простым решением для этого было вызвать setCaptionAsHtml (true) для экземпляра CheckBox и установить заголовок с помощью HTML-кода.
private CheckBox completeCheckbox = createMyCheckboxSomehowFunction();
completeCheckbox.setCaptionAsHtml(true);
completeCheckbox.setCaption("why wont this<br/>break");
Приведенный выше фрагмент кода должен делать то, что вы хотите. По крайней мере, у меня все работало нормально.