множественная регрессия, используя только коварную матрицу и средства

Question

У меня есть полная ковариационная матрица для переменных y1 (зависимая переменная), x1, x2, x3 (независимые переменные) и соответствующие средние значения для каждой переменной. Как я могу выполнить множественную регрессию, используя только ковариационную матрицу и средние значения?

Answer 1

Я не уверен, что понимаю вашу проблему, но похоже, что вы пытаетесь найти модель вида y1 = a1 * x1 + a2 * x2 + a3 * x3.Если это так, то вам нужно решить следующую линейную систему:

C * a = d

, где элементы матрицы C: c_ij = sum (x_i * x_j)и элементы вектора d имеют вид d_i = sum (x_i * y1).Это даст вам коэффициенты a1, a2, a3, которые вы искали.