Ну, если вы ориентируетесь только на окна, вы всегда можете отобразить XNA в проекте winforms или wpf app . Как только вы это сделаете, вы можете использовать встроенные элементы управления для отображения меню.
Если, однако, вы ищете что-то, что будет работать на xbox или Windows Phone, вам придется самостоятельно выполнять работу по визуализации и позиционированию меню, используя любые знакомые вам методы визуализации (например, SpriteBatch и т. Д.)