Почему вы пытаетесь реализовать IncomingWebResponse, а не просто использовать встроенный в DotNetOpenAuth? Вам (надеюсь) не нужно делать больше, чем просто реализовывать сам IDirectWebRequestHandler.
Тем не менее, да, установка прокси в файле web.config является желательным и гораздо более простым подходом.