В окне предупреждения могут отображаться любые символы в кодовой странице текущего сеанса, вошедшего в систему. Например, если устройство использует кодовую страницу 1252, вы можете отобразить знак евро.
Непонятно, в чем ваша проблема, ваша строка JavaScript не должна содержать символы, закодированные как сущности?
Редактировать
Если вы указали UTF-8 в HTML или как Response.CharSet, но вы фактически не сохранили файл ASP в формате UTF-8, у вас будут проблемы с символами вне ASCII.
ASP предполагает, что статические части файла ASP уже находятся в требуемой кодовой странице, и передает его дословно, байт за байтом, кодировка не происходит.