Хорошо, если кому-то интересно, я использовал этот код для загрузки пользовательского курсора:
HCURSOR hCurBusy = LoadCursorFromFile(TEXT("myAnimCursor2.ani"));
HCURSOR hCurStandard = LoadCursorFromFile(TEXT("C:\\Windows\\Cursors\\arrow_m.cur"));
SetSystemCursor( hCurBusy, 32512);
Sleep(1500);
/* or whatever you wanna do...*/
DestroyCursor(hCurBusy);
SetSystemCursor( hCurStandard, 32512);
DestroyCursor(hCurStandard);
Вам не нужно делать ресурсы.Но то, что я сделал, это для изменения системного курсора, возможно, для приложения вам, возможно, придется использовать функцию (и) LoadCursor.