Убедитесь, что файл pdb для dll также находится в пути приложения.
Или альтернативно скомпилируйте вашу dll с опцией компилятора / Z7, которая вызовет отладочную информацию старого стиля, как она использовалась в MSVC 6.0. Если вы скомпилируете так, вы сможете скопировать только dll.
Или, в качестве альтернативы, в окне «Модули» щелкните правой кнопкой мыши свою библиотеку DLL и выберите «Загрузить символы», затем укажите в диалоговом окне оригинальное местоположение вашей библиотеки DLL.