MSDN говорит:
События входа и выхода не генерируются, когда происходят следующие изменения фокуса:
Изнутри ввне элемента управления WindowsFormsHost.
Снаружи внутрь элемента управления WindowsFormsHost.
За пределами элемента управления WindowsFormsHost.
От элемента управления Windows Forms, размещенного в элементе управления WindowsFormsHost, до элемента управления ElementHost, размещенного в том же WindowsFormsHost.
Так что если вы хотите, чтобы выход и ввод событий вызывалисьвам придется оставить другой элемент управления в том же WindowsFormsHost.Это было бы возможно только путем создания пользовательского элемента управления, содержащего сетку данных и другой элемент управления.
Хотя это похоже на взлом.Если можешь, просто смирись с тем, что это не поддерживается.