Поскольку роли Azure принимают только http / https и tcp-соединения, «классический» IPSec или PPTP не поддерживается.
Роли Az Azure - это Windows Server 2008 / R2, вы можете настроить SSTP-соединение с Azure с помощью сценария запускаили роль VM VM.
Роли Azure имеют случайные внутренние IP-адреса, поэтому вам придется иметь дело и с разрешением IP-адресов.