Полагаю, что ваш Groovy-файл компилируется и становится классом в вашем двоичном каталоге (classpath). Вместо того, чтобы пытаться загрузить его через URL, попробуйте загрузить класс сценария.
Class scriptClass = getClass().classLoader.loadClass('com.corp.MyConfig')
ConfigObject config = new ConfigSlurper().parse(scriptClass)