поиск ближайшей положительной полуопределенной корреляционной матрицы - PullRequest
1 голос
/ 02 октября 2011

Существует ли функция R или DLL, которая вычисляет ближайшую положительную полуопределенную матрицу корреляции?

Нахождение ближайшей положительной полуопределенной матрицы является хорошо документированной общей проблемой при построении портфеля.

NAGS включает функцию, но для библиотеки требуется лицензия.

1 Ответ

2 голосов
/ 02 октября 2011

Я думаю, nearcor в пакете sfsmisc использует тот же алгоритм, что и подпрограмма NAG, на которую вы ссылаетесь.

...