Существует ли функция R или DLL, которая вычисляет ближайшую положительную полуопределенную матрицу корреляции?
Нахождение ближайшей положительной полуопределенной матрицы является хорошо документированной общей проблемой при построении портфеля.
NAGS включает функцию, но для библиотеки требуется лицензия.