Я сделал это, но он, похоже, ничего не сделал.
[Setup]
AllowUNCPath=false
Поэтому я добавил проверку на NextButtonClick, чтобы они оставались на странице ввода пути, пока они не введут действительный, непуть unc.
if (Copy(BackupLocale, 1, 2) = '\\') then
begin
MsgBox('UNC paths are not allowed.', mbError, MB_OK);
Result := False;
end;