Квадратично ограниченное квадратичное программирование в R

Question

Есть ли в R функция, которая выполняет оптимизацию с квадратичными ограничениями?

Ссылка: http://en.wikipedia.org/wiki/Quadratically_constrained_quadratic_program

Answer 1

Да, есть несколько программных пакетов, которые могут решать QCQP.

CLSOCP решает проблемы SOCP. DWD также решает проблемы SOCP. Rcsdp решает проблемы SDP.

Имейте в виду, что

QCQP - это подмножество SOCP, которые, в свою очередь, являются подмножеством SDP.

В Интернете есть ссылки, иллюстрирующие, как сформулировать QCQP как SOCP или SDP

Answer 2

Вы должны просмотреть свои варианты в представлении задач CRAN Оптимизация и математическое программирование.

Answer 3

Только для справки.

Существует новый пакет ECOSolveR для решения SOCP

Answer 4

Все эти ответы, кажется, забывают одну важную вещь: используемый решатель сильно зависит от того, является ли ограничение выпуклым или нет. Если выпуклый, мы можем использовать легко доступные решатели QCP / SOCP (включая Cplex и Gurobi). Если не выпуклый, мы можем попробовать универсальный решатель НЛП (например, IPOPT). Невыпуклые глобальные решатели - еще одна возможность, но большинство из них не доступны напрямую в R.

Answer 5

Возможно, вы захотите попробовать пакет quadprog: функции для решения задач квадратичного программирования.

http://cran.r -project.org / web / packages / quadprog / index.html