Linqpad не знает, что вы запускаете все эти потоки - он сразу достигает конца кода (помните, что операторы Rx не всегда действуют синхронно, это идея!), Ждет несколько миллисекунд,затем заканчивается удалением AppDomain и всех его потоков (которые еще не догнали).Попробуйте добавить Thread.Sleep до конца, чтобы дать новым потокам время наверстать упущенное.
Кроме того, Scheduler.NewThread - очень неэффективный планировщик, EventLoopScheduler (создать ровно один поток) или Scheduler.TaskPool (используйте пул TPL, как если бы вы создали задачу длякаждый элемент) гораздо более эффективны (конечно, в этом случае, поскольку у вас есть только 10 элементов, Планировщик является лучшим!)