Корпоративная библиотека заботится об открытии и закрытии соединений для вас.
Вам не нужно писать код для этого.
Способ использования Entlib 5.0 DAAB (без единства илилюбое другое внедрение зависимости):
public DataSet someMethod()
{
database = new SqlDatabase(connectionString);
return database.ExecuteDataSet("procName", valparam1, valparam2);
}