Ну, есть небольшая статья о MSDN на Как нарисовать заполненный прямоугольник - если вы хотите нарисовать два прямоугольника, сделайте это дважды! Обратите внимание, что если вы обрабатываете событие OnPaint, нет необходимости вызывать CreateGraphics, поскольку объект Graphics передается вам в аргументах события.
Однако, похоже, вам не нужно ничего этого делать. Вы должны быть в состоянии сделать то, что вы просите, с помощью стандартных форм и элементов управления (или, возможно, только MessageBox класс)
Не могли бы вы немного подробнее рассказать о том, что вам нужно делать в диалоге?