Вы можете напечатать имя файла при встрече со строкой 1:
FNR == 1
Если вы хотите быть менее загадочным, проще понять:
FNR == 1 {print}
ОБНОВЛЕНИЕ
Мои первые два решения были неверны.Спасибо Деннис за то, что указал на это.Его путь верен:
FNR == 1 {print FILENAME}