Я наконец-то нашел ответ на этот вопрос на форуме MSDN. Так что, если кто-то заинтересован, вот ответ.
Чтобы VS 2008 остановился на событии загрузки во время отладки, перейдите к Отладка> Исключение и проверьте Брошенный для Общих исключительных ситуаций времени исполнения. Таким образом, VS 2008 будет отображать окно исключений для каждой строки кода во время события загрузки. По-видимому, установка по умолчанию VS 2008 не поставляется с установленным флажком «Исключение общего времени выполнения». Это отличается от VS 2005 и может вводить в заблуждение, поскольку среда IDE остановится на любой другой строке кода, кроме события Load, и не предупредит вас о невыполнении остальной части кода.