Слишком много хлопот выше, если вы спросите меня, это прекрасно работает:
$s = New-PSSession -ComputerName SQLDB -Credential DOMAIN\USER
Invoke-Command -Session $s -ScriptBlock {Invoke-Sqlcmd -ServerInstance SQLDB\INSTANCE -InputFile C:\Users\USER\Downloads\CREATEDB.sql}
Единственное, вам нужно, чтобы ваш сценарий БД был уже сформирован и вызван из указанного места. Это проще для меня, хотя из-за того, что это небольшая часть большого скрипта - я не хочу раздувать свой скрипт, если мне не нужно, и я могу вызывать скрипты SQL из репозитория.