У меня была эта проблема раньше (хотя я использую Windows XP). Недавний фрагмент кода, который работал для меня:
from distutils.core import setup
setup(
options = {'py2exe': {'bundle_files': 1}},
zipfile = None,
windows = [{
"script":"myprogram.pyw",
"icon_resources": [(1, "myicon.ico")],
"dest_base":"myprogram"
}],
)
Это создает один .exe-файл, который вы можете использовать для распространения (даже включает в себя библиотеки Windows - так что будьте осторожны)
Мой файл .ico был 64 x 64, и я использовал инструмент для его создания из JPG (что-то вроде http://www.favicon.cc/). Иногда с помощью Photoshop и GIMP сохранение файла в формате .ico с настройками по умолчанию недостаточно, поэтому знайте, что вам, возможно, придется заняться чем-то еще там.