В зависимости от используемой вами версии Ruby, вам потребуется сначала загрузить RubyGems:
require "rubygems"
require "rjb"
Вы можете проверить, был ли rjb
установлен как драгоценный камень, используя gem list rjb
из консоли.
Без подробностей о используемой вами версии Ruby, думаю, это лучшее, что я мог бы ответить.