Ваша программа не может найти определенный заголовочный файл, если вы напишите:
#include "cocos2d.h"
Компилятор будет искать в «Пути поиска заголовка» этот файл. По умолчанию, если вы используете стороннюю библиотеку, такую как cocos2d-x, компилятор не будет искать в папках этой библиотеки.
Итак, вам нужно найти параметр сборки в используемой вами IDE / Compiler, который читает что-то вроде «Пути поиска по заголовку» или «Путь к дополнительному ключу», и добавить путь к папке, содержащей cocos2d. Заголовочный файл .h. Возможно, вам придется добавить несколько путей к папкам, если заголовки библиотеки распределены по нескольким папкам, или использовать подстановочный путь (не поддерживается всеми компиляторами / IDE).