Если вы используете NSURLConnection, он не будет автоматически сохраняться нигде (кроме как в кеше), вам нужно будет сохранить его в определенном месте в вашем коде.
NSData, который вы получаете от NSURLConnection, может быть сохранен в путь следующим образом:
[data writeToPath:path atomically:NO];
. Вам нужно будет найти путь самостоятельно.