Из документов Adobe Live на примерах AdvancedDataGrid вы можете видеть, что для dataProvider AdvancedDataGrid можно установить экземпляр GroupingCollection, чтобы создать несколько групп для ваших данных. Спускаясь вниз по иерархии классов, есть HierarchicalData, который вам нужно использовать при установке dataProvider на AdvancedDataGrid. Пример (извините за использование массивов вместо одного XML):
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:Application xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml" layout="vertical">
<mx:Array id="dianaSerfes">
<mx:Object name="geen" surname="zod" />
</mx:Array>
<mx:Array id="xySerfs">
<mx:Object name="sdf" surname="sdfsdgd" />
</mx:Array>
<mx:Array id="johnSerfs">
<mx:Object name="jack" surname="the ripper" />
<mx:Object name="diana" surname="bloom" serfs="{dianaSerfes}"/>
</mx:Array>
<mx:Array id="myData">
<mx:Object name="xy" surname="zzz" serfs="{xySerfs}" />
<mx:Object name="blue" surname="zed" />
<mx:Object name="John" surname="smith" serfs="{johnSerfs}" />
</mx:Array>
<mx:AdvancedDataGrid width="100%" height="100%">
<mx:dataProvider>
<mx:HierarchicalData id="hd" source="{myData}" childrenField="serfs" />
</mx:dataProvider>
<mx:columns>
<mx:AdvancedDataGridColumn dataField="name" />
<mx:AdvancedDataGridColumn dataField="surname" />
</mx:columns>
</mx:AdvancedDataGrid>
</mx:Application>