В Qt 4.5 методы, которые вы ищете, называются
QApplication::setWindowIcon(const QIcon &)
или
QWidget::setWindowIcon(const QIcon &).
Вы можете использовать любой формат изображения для значков, которые поддерживает Qt (например, BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF, XPM, ...).
Возможно, вы захотите взглянуть на документацию Qt по адресу http://doc.qtsoftware.com/4.5/index.html или использовать Qt Assistant.
Надеюсь, это поможет вам.