Какую версию .NET и Visual Studio вы используете? Если вы используете последнюю версию .NET 4.0 и Visual Studio 2010, элемент управления DataGrid уже встроен и также доступен на стандартной панели инструментов визуального компонента (слева) при создании окна WPF или XBAP.
Я подозреваю, что вы используете предыдущую версию DataGrid в WPF Toolkit для Visual Studio 2008, и вы должны проверить установку WPF Toolkit. Также не забудьте очистить решение и восстановить его заново.
ОБНОВЛЕНИЕ: на основании предыдущего ответа, проблема в MS Connect связана только с разработкой 64-битной цели, а не с 32-битной. Вы код в 64 бит? Просто используйте 32 бита, и все будет в порядке.