Я нашел другое решение.
Установите цвет фона вашего фрейма на
// Set the frame background color to a transparent color
yourFrameHere.setBackground(new Color(0, 0, 0, 0));
И не забудьте установить прозрачность на панели содержимого (вашего JPanel или другого компонента)
// turn off opacity of the content pane
yourContentPaneHere.setOpaque(false);