Да, это нормально. Такое поведение гарантирует, что все возможные сбои попадут в одну очередь тупиковой рассылки, которую сможет проверить приложение в отправляющем ящике.
Обратите внимание, что между транзакционными и нетранзакционными сообщениями здесь есть иное отличие: для нетранзакционных сообщений получатель отправит сообщение обратно отправителю по истечении времени ожидания. В случае транзакции сообщение фактически будет оставаться в отправителе (помеченном как «необработанный» в исходящей очереди) до тех пор, пока не будет получено получателем или пока оно не будет перемещено в очередь мертвых рассылок. Таким образом, MSMQ гарантирует, что сообщение не потеряно.