Обычно это делается переопределением метода IsInputKey (), чтобы сообщить, что вам нужны эти ключи. Однако это не сработает для UserControl, он никогда не получает фокус, поэтому метод OnKeyDown никогда не запускается. Вместо этого переопределите метод ProcessCmdKey (), он вызывается до того, как форма увидит нажатие клавиши. Как это:
protected override bool ProcessCmdKey(ref Message msg, Keys keyData) {
switch (keyData) {
case Keys.Left: MessageBox.Show("Left!"); break;
case Keys.Right: MessageBox.Show("Right!"); break;
default: return base.ProcessCmdKey(ref msg, keyData);
}
return true; // used
}