Этот эффект, скорее всего, является результатом выбора элемента управления по умолчанию, а не элемента, добавляемого в форму. Когда форма завершит загрузку, один из элементов управления в форме станет активным элементом управления / будет иметь фокус. Если этот элемент управления является переключателем, кнопка становится отмеченной, что вызывает события типа Click и CheckChanged (если для свойства переключателя Checked уже не установлено значение true). В зависимости от значения свойства Checked других кнопок, вы можете также увидеть их события CheckChanged.
Чтобы проверить это самостоятельно, измените значение свойства TabIndex в конструкторе, чтобы у какого-либо другого элемента управления в форме индекс был наименьшим. Это заставит этот элемент управления фокусироваться на запуске вместо переключателей. Когда это происходит, вы не должны видеть событие Click, запускаемое при загрузке формы.