В зависимости от используемого браузера вы можете столкнуться с некоторыми функциями безопасности, которые не позволяют использовать File API / XHR для протокола file: // (у меня возникла проблема с Chrome).
Как вы загружаете XML-файл?
Простым решением было бы использование простого http-сервера с Python для примера:
python -m SimpleHTTPServer 8000