Я решил, но я все равно решил создать этот вопрос (так как я уже набрал его).
Вам нужно обработать событие Error UltraGrid и установить для e.Cancel значение true, чтобы предотвратить появление диалогового окна:
public Form1()
{
...
this.ultraGrid1.Error += new Infragistics.Win.UltraWinGrid.ErrorEventHandler(ultraGrid1_Error);
}
void ultraGrid1_Error(object sender, Infragistics.Win.UltraWinGrid.ErrorEventArgs e)
{
//< deal with the error here>
// set Cancel to true to prevent the dialog box from showing.
e.Cancel = true;
}