Pick n random n -мерных векторов чисел от -1 до 1. Использование точечного произведения любых 2 векторов является их корреляцией. Используйте этот факт, чтобы сделать случайную n x n матрицу корреляции.
Это действительно матрица корреляции? Сделайте каждое измерение независимым стандартным нормальным распределением. Коэффициенты каждого вектора затем описывают случайную величину. Эти случайные величины имеют указанные корреляции. Так что да, на самом деле это будет корреляционная матрица.