как сказал Джимми, вам нужно создать новую AdCategory в цикле. Вы также, вероятно, не хотите каждый раз вызывать SubmitChanges, этот вызов использует транзакцию, чтобы убедиться, что все элементы добавляются одновременно или вообще не добавляются.
Попробуйте что-то вроде:
foreach (var catId in CatIds)
{
var AdCategory = new AdCategory()
{
AdId = LastAd.AdID,
CategoryId = catId
}
EngineDB.Ad_Categories.InsertOnSubmit(AdCategory);
}
EngineDB.SubmitChanges();