Здесь я использую синтаксис метода linq query для ультрасетки
myUltraGrid.DisplayLayout.Rows.All.ToList.Select(Function(r) CType(r, UltraGridRow).Cells("CITIES").Value).Distinct.ToList
Я бы использовал этот метод, только если у вас нет доступа к этим значениям через другой источник данных.