Чтобы получить фокус для окна, вызовите метод SetFocus ()
wxFrame * pFrame = new wxFrame( ... );
...
pFrame->SetFocus();
http://docs.wxwidgets.org/stable/wx_wxwindow.html#wxwindowsetfocus
Интересно, почему ты хочешь это сделать? Это немного странно! Обычно люди оставляют это до того, как ОС делает это, когда пользователь нажимает на окно. На самом деле, wxFrame вряд ли когда-нибудь получит фокус, потому что очень мало (ничего?) Он может с этим поделать. Обычно происходит то, что один из виджетов, содержащихся в фрейме, получает фокус - например, текстовый элемент управления, чтобы пользователь мог начать вводить его.
Может быть, это то, что вы действительно хотите сделать? В этом случае процедура выглядит следующим образом: