Вы ничего не получите, потому что нет программы для запуска.Сжатый файл не является хранилищем файлов, из которого можно запускать файлы.Когда вы «запускаете» файл из сжатого файла, ОС фактически извлекает этот файл во временную папку и затем запускает его.Когда вы запускаете и запускаете ярлык, он извлекается, но временная папка, в которой он был извлечен, не содержит фактический .exe, который вы пытаетесь запустить, поэтому ничего не происходит.
Относительно того, как выдобиться того, что вы хотите, я понятия не имею, но не удивлюсь, если бы это было невозможно.Если вы запускаете исполняемый файл из сжатого файла, зачем вам ярлык?Почему бы просто не нажать .exe?