Вы не используете точный пример.В примере есть:
req = urllib2.Request(url, data, headers)
, а у вас есть:
request = urllib2.Request(url, headers)
Поскольку это позиционные аргументы, важно, чтобы вы оставляли их прямыми.Второй аргумент - это строка данных, которую вы должны указать:
request = urllib2.Request(url, "", headers)